«Avec ce livre, Bergomi a effectivement offert un don précieux à toute la communauté quant: son expérience très riche et concrète sur la modélisation de la volatilité organisée en 500 pages et 12 chapitres pleins de perspicacité; ainsi qu`à la communauté académique: de nouvelles idées, des points de vue et des questions qui pourraient bien nourrir leurs recherches pendant des années. Caractérise les liens entre les caractéristiques statiques et dynamiques des modèles de volatilité stochastique emballé avec des idées, ce manuel couvre les aspects pratiques de la modélisation de la volatilité: volatilité locale, volatilité stochastique, volatilité locale-stochastique, et volatilité stochastique multi-actifs. Discute de la paramétrilisation de la volatilité locale-stochastique et des modèles de volatilité stochastique multi-actifs en s`appuyant sur son expérience comme Head quant dans la Division des dérivés d`actions de la société Générale`s, l`auteur, un modeleur de volatilité de premier plan et le 2009 de Risk Quant de l`année, guide le lecteur à travers divers défis de modélisation, en provenance des problèmes réels de trading/couverture. Contient une multitude de résultats et d`Insights inédits couvre les options de démarrage avant, les swaps de variance, les options sur la variance réalisée, les options de minuterie, les futures et options VIX et les cliquets quotidiens.